Cursul Matematică financiară și statistica de afaceri

Dezvoltarea matematicii financiare are loc în anii '80, când matematicienii au devenit interesați de probleme care implică în mare măsură controlul stocastic, care până atunci erau studiate în principal de economiști. Matematică financiară descrie aplicarea matematicii și a modelării matematice pentru a rezolva probleme financiare. Este uneori denumită finanțare cantitativă, inginerie financiară și finanțare computațională.

Această disciplină combină instrumente din statistică, probabilitate și procese stocastice cu teoria economică. Aplicarea matematicii și statisticii în finanțe a crescut semnificativ, iar această tendință se așteaptă să continue. Diverse tipuri de organizații, precum și cele care furnizează servicii financiare (cum ar fi bănci de investiții, bănci comerciale, fonduri speculative, companii de administrare a investițiilor, organisme de reglementare etc.), utilizează matematica financiară ca parte a operațiunilor lor de bază. În plus, matematica financiară este adesea aplicată pentru a rezolva probleme precum prețul și evaluarea titlurilor derivate, crearea și structurarea portofoliului, managementul riscului, strategiile de investiții cantitative etc.

Despre importanța matematicii financiare vorbește și faptul că a devenit proeminentă pe piețele financiare. Cu toate acestea, pe măsură ce complexitatea modelelor matematice crește, criticile sunt și mai prezente și au cunoscut apogeul în timpul crizei economice din 2008. Criticii cred că încrederea oarbă în modele poate duce la rezultate dezastruoase pentru economie; cu toate acestea, acest lucru cu siguranță nu va diminua importanța matematicii financiare.

Descrierea și scopul cursului Matematica financiară și statistica de afaceri

Cursul Matematică financiară și statistica de afaceri este format din două module și opt lecții. Primul modul, Matematică financiară, abordează chestiuni de interes simplu și complex, în timp ce al doilea modul, Statistica de afaceri, abordează conceptul și sarcina statisticii afacerilor, precum și statisticile stabilității financiare și dezvoltării sistemului financiar.

În prima lecție, intitulată Calculul dobânzii simple, vom vorbi despre conceptul și calculul dobânzii simple, despre contul de dobândă 100, în 100 și la 100, precum și despre calculul contului de dobândă pe termen mediu de plată. Următoarea lecție, Lombard și cont curent, abordează conceptul și metoda de calcul a dobânzii la contul Lombard. A fost abordat și calculul contului curent și al dobânzii. În a treia lecție, Calculul creditelor de consum și actualizarea facturilor, se abordează problema calculării dobânzii la creditele de consum, precum și procesul de actualizare. Factorul de acumulare și factorul de reducere este următoarea  lecție, în care sunt delimitate conceptele de dobândă simplă și compusă. Vom vorbi și despre factorul de acumulare, adică calculul valorii finale a capitalului și calculul factorului de actualizare, adică calculul valorii actuale a capitalului.

În lecția Factorul de roluri suplimentare și factorul de actualizare, vom vorbi despre factorul mizei suplimentare, adică contul de mize și factorul de actualizare. În ultima lecție a primului modul, care se numește Factorul de rentabilitate (Amortizarea creditului), vom vorbi despre factorul de rentabilitate, adică amortizarea creditului în calculul decursiv al dobânzii. Prima lecție a celui de-al doilea modul, intitulată Conceptul și sarcina statisticii de afaceri, explică elementele de bază ale statisticii afacerilor, conceptul și sarcina acestei discipline, precum și fenomenele economice care fac obiectul analizei acesteia. În ultima lecție a fost abordată problema stabilității financiare și a dezvoltării sectorului financiar, precum și împărțirea când vine vorba de indicatorii macroprudențiali.

Scopul cursului Matematică financiară și statistică de afaceri este de a familiariza participantul cu conceptul și metoda de calcul a dobânzii simple și compuse, precum și cu calcularea dobânzii la suma investită. De asemenea, scopul este de a familiariza participantul cu conceptul și sarcinile statisticii de afaceri.

Cursul Cursul Matematică financiară și statistica de afaceri vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum se calculează dobânda pentru conturile curente folosind metoda negativă?

Cu metoda negativă, dobânda se calculează calculând de la termenul limită al fiecărei modificări până la un termen predeterminat, care este înainte de ziua încheierii. Acea perioadă fixă ​​până la care se calculează dobânda din perioada fiecărei modificări se numește epocă și este, de regulă, cea mai devreme perioadă dată.

Așadar, pe baza exemplului nostru, cu metoda negativă, zilele sunt calculate luând ca epocă cel mai devreme termen-limită (în cazul nostru, 31 decembrie), deci zilele calculate vor fi negative și, prin urmare, și numerele de dobândă.

Cu această metodă, zilele negative și numerele de dobândă sunt marcate cu negru, iar cele pozitive cu roșu, deoarece sunt mai rare. Apoi se solicită soldul sumei sau capitalului, care este înregistrat pe partea mai mică. Numerele de dobândă sunt solicitate pe acest sold de la epocă până la încheiere și sunt afișate ca număr de dobândă în soldul de capital. După aceea, se adaugă numerele de dobândă pe partea datoriei și a cererii și se calculează soldul acestora, care este afișat pe partea mai mică.

Dobânda este calculată pe soldul numerelor de dobândă și este afișată pe aceeași pagină cu soldul.

2. Cum se calculează creditele de consum?

Creditele de consum sunt aprobate de bănci și companii pentru cea mai bună plasare posibilă a bunurilor de consum pe care consumatorii nu le-ar putea achiziționa din venituri obișnuite. Aceasta se referă în primul rând la mașini, materiale de construcție, aparate de uz casnic etc.

În cazul calculului utilizând dobânda relativă lunară se obține o dobândă mai mare. Legat de asta, cel mai bine este să folosiți dobânda confortabilă, care oferă aceeași dobândă ca dobânda anuală în aceleași condiții.

La contractarea creditelor de consum, dobânda se calculează în avans, astfel încât prima lună se calculează pe întreaga sumă a creditului, iar pentru fiecare lună ulterioară, asupra datoriei minus rambursarea. Dobânda se calculează cu un cont de dobândă de 100.

3. Care sunt elementele care afectează nivelul de trai al oamenilor?

Elementele care afectează nivelul de trai al populației unei țări sunt clasificate în 12 grupe:

• condiții de sănătate și demografice (mortalitate infantilă, speranță de viață, îngrijiri medicale, număr de paturi de spital etc.);
• nutriție (valoarea calorică a nutriției, varietate etc.);
• educație (număr de școli, număr de elevi per profesor, număr de alfabetizați, număr de ziare și cărți la 1.000 de locuitori etc.);
• condiții de muncă (program de lucru săptămânal, salariu, număr de zile nelucrătoare într-un an etc.);
• condiții de angajare (număr de salariați, structura populației pe activități, viteza de angajare etc.);
• consumul și economiile (consumul și economiile pe cap de locuitor, ponderea serviciilor publice etc.);
• condiții de transport (număr de kilometri parcurși per locuitor, numărul de kilometri per tonă, lungimea drumurilor, numărul de vehicule etc.);
• condițiile de locuire și dotarea gospodăriilor (numărul de apartamente, electrocasnice per gospodărie etc.);
• condiții vestimentare;
• concediu și divertisment;
• asigurări sociale;
• libertatea omului.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Matematică financiară

1. Calculul dobânzii simple

• Conceptul de cont de dobândă
• Calculul dobânzii
• Conturi de dobânzi de la 100, în 100 și la 100
• Termen mediu de plată

2. Lombard și cont curent

• Cont Lombard
• Cont curent

3. Calculul creditelor de consum și actualizarea facturilor

• Calculul creditelor de consum
• Reducerea facturilor

4. Factorul de acumulare și factorul de reducere

• Conceptul de dobândă compusă
• Factorul de acumulare (calculul valorii finale a capitalului)
• Factorul de reducere

5. Factorul de roluri suplimentare și factorul de actualizare

• Factorul de miză suplimentar (cont de miză)
• Factorul de actualizare

6. Factorul de rentabilitate (amortizarea creditului)

• Amortizarea creditului cu calcul decursiv al dobânzii

Modulul 2 – Statistica de afaceri

7. Conceptul și sarcina statisticii de afaceri

• Forțele de producție ale economiei
• Activitatea economică
• Statistica prețurilor și a nivelului de trai

8. Statistica stabilității financiare și a dezvoltării sistemului financiar

• Adecvarea capitalului
• Calitatea activelor creditorului
• Calitatea activelor debitorului
• Lichiditatea
• Sensibilitatea la indicatorii de risc de piață
• Alți indicatori